Was ist eine Ausfallwahrscheinlichkeit? – Definition & Beispiel

Definition

Mit der Ausfallwahrscheinlichkeit können Banken festlegen, ob ein Kredit wahrscheinlich zurückgezahlt werden kann und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Rückzahlung nicht erfolgen wird. Allerdings ist dies noch keine Grundlage, dass ein Kredit nicht schlussendlich bewilligt wird. Im Grunde genommen ist dies nur eine allgemeine Erhebung, die eine Gruppe von Menschen beschreibt, die innerhalb eines Jahres nach Bewilligung eines Kredits zahlungsunfähig werden können.

Wie wird die Ausfallwahrscheinlichkeit ermittelt?

Die Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit ist eine Maßnahme für die Banken zu prognostizieren, wie sicher es ist, dass ein Kredit auch im vollen Umfang wieder zurückgezahlt wird. Viele Unternehmen oder auch Privatpersonen nehmen einen Kredit auf, werden aber im Laufe der Rückzahlungsphase zahlungsunfähig und bleiben den Kredit schuldig, obwohl sie die gesamte Summe an den Kreditgeber zurückzahlen müssten.
Im Rahmen dessen liegen den Banken diverse Informationsquellen zu Grunde über die sie die Ausfallwahrscheinlichkeit bestimmen können.

Bonität: Diese ergibt sich aus dem bestehenden Einkommen, bereits vorhandenen Kreditschulden, Kreditgeschäften und Zahlungsmoral der Person. Diese Informationen geben einen Score über die vorhandene Liquidität.
Vergangenheitsdaten: Die vorhandenen Ratingzahlen und der sich ergebende Score der Bonität können aufgrund von bereits erfahrenen und gesammelten Daten einer Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet werden.

Wie stehen Ausfallwahrscheinlichkeit und Rating im Zusammenhang?

Mittlerweile sind Bewertungen der Bonität von Unternehmen bzw. privaten Kreditnehmern stark vereinheitlicht worden. Aus diesem Grund gibt es verlässlich Aussagen darüber, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kredits ist, wenn der Kreditnehmer in eine bestimmte Bonitätsklasse eingeordnet worden ist:

– Sehr gute bis gute Bonität: hier beträgt die Ausfallwahrscheinlichkeit 0,00 bis 0,29%, was einem Rating von AAA bis BBB entspricht.
– Gute und zufriedenstellende Bonität: hier beträgt die Ausfallwahrscheinlichkeit 0,30 bis 0,69%, was einem Rating von BBB bis BB+ entspricht
– Befriedigende bzw. noch gute Bonität: hier beträgt die Ausfallwahrscheinlichkeit 0,70 bis 1,49%, was einem Rating von BB bis BB- entspricht
– Überdurchschnittlich hohes Risiko: hier beträgt die Ausfallwahrscheinlichkeit 1,50 bis 2,99%, was einem Rating von BB bis B+ entspricht
– Hohes Risiko: hier beträgt die Ausfallwahrscheinlichkeit 3,90 bis 7,99%, was einem Rating von B bis B- entspricht
-Sehr hohes Risiko: Ausfallwahrscheinlichkeit liegt über 8% und Rating schlechter als B-

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Überblick

Die Ausfallwahrscheinlichkeit beschreibt das Risiko eines Kreditausfalls. Hierbei handelt es sich lediglich um einen Schätzwert, der bei der Kontrolle der Bonität ermittelt wird. Er entscheidet final nicht über die Vergabe eines Kredits.

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Autor(in) des Artikels:

mm
Hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel studiert.Einzelunternehmer seit Mai 2006 & Chefredakteur von Uni-24.de

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